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주식 모의 투자포트폴리오 운용
023.11. 28
1.포트폴리오별 성과
- 시황: 외국인의 선물 매수가 6300억가량 유입되고, 원 달러 환율이 강세를 보이는 가운데, 기관 순매수가 현물로
유입됨에따라 지수관련 대형주의 상승폭이 커졌음. BM인덱스는 비교적 큰 폭(+1.05%)으로상승하였으며, 의약품,
전기전자, 조선주 등이 강세를 보였음
- 동기간중 BM수익률은 1.23%까지 상승하였는데, AI모델은 금일 -0.01% pt. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 지수를
-2.23% pt. 언더퍼폼하였음. 한화오션이 반등하였으나, 게임주,2차전지주, 중국관련 소비주 등이 펀드 성과가 회복
하는데 부정적으로 작용하였음
- AI(PM)모델은금일 -0.66%pt 언더퍼폼하면서, 누적으로 BM인덱스 성과를 0.05% pt. 아웃퍼폼하였음. 금일 크게
반등한 섹터의 비중이 낮았으며, 약세를 보였던 신재생에너지주, 2차전지 관련주의 높은 비중으로 부진한 성과 보임
- PM모델은 금일 -1.64% pt. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 절대수익률 2.79%를 기록하며, 누적으로 BM인덱스를
1.56% pt.아웃퍼폼하였음. 지수관련주의 비중이 낮으며, 차익을실현하는 과정에서 상대적으로 부진한 종목의
비중이 커져 있다는 약점이 있음
2.각 전략 포트폴리오별 성과
1) 상위 10개 종목으로 구성한 포트폴리오 (상대수익추구형)
- 포트폴리오는한화오션의 반등이 이루어졌으나, 기존에 선전하던 엔씨소프트, 천보가 부진했으며, 상대적으로 부진한
종목 F&F, LG생활건강등이 성과에 부정적으로 작용하였음
- HMM과 네오위즈도시장의 반등세에 비해서는 소폭 반등에 그침. 비교적 큰 폭으로 하락하였으며, 부진한 흐름을 보였음
2) 위 11위 ~ 50위 중에서 포트폴리오매니져가 선택한 종목 (상대수익추구형)
- 두산퓨얼셀과 LG화학이 소폭 조정을 받으면서, 성과부진의 원인이 되었음
- 영원무역과아프리카TV도 하락 후 미미한 회복에 그치고 있으며, 씨에스윈드도일시적 고점을 지난 이후에 부진함
3) 포트폴리오 매니저가 선택한 종목 (절대수익추구형)
- 금일비에이치를 매수하여, 주식비중을 100% 수준으로 상향하였음
- 이익이 난 종목을 차익실현한 관계로 평가익이 난 종목의 수는 줄어들면서, 포트폴리오의 질은 악화되었음
- 절대수익추구형으로 운용하는 관계로 종목별 수익 목표는 높지 않게 가져가는 전략을 사용할 계획이며, 장중급등시
차익실현은 적극적으로 할 계획임
- 평가손이발생한 보유종목들은 금일 장 초반 강세를 보이기도 하였으나, 시장의 강세와 함께 오히려 갈수록 약세를
보이기도 하였음
