1. 포트폴리오별 성과

-       시황: 외국인의 선물 매수가 이어지는 가운데 현물은 소폭 매도하였으며, 기관의 프로그램 매수가 시장은 지탱하였음. 환율도 소폭 하락하였으나, 지난 주말경부터 이어져 온 지수 조정의 분위기가 이어졌음.   

-       동기간 중 BM수익률은 0.18%를 상승하였는데, AI모델은 금일 -0.95% pt. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 지수를 -2.19% pt. 언더퍼폼하였음. 한화오션은 금리 추가로 하락 후 반등하였으나, 여전히 큰 폭의 언더퍼폼의 원인이 되고 있음. 게임주, 2차전지주, 중국관련 산업재, 소비주 등 포트폴리오가 집중되어 있어, 해당 섹터가 금요일부터 조정국면에 접어들었기 때문에, 금일 시장의 약세 흐름에 노출되는 비중이 높았음.

-       AI(PM)모델은 금일 -0.01%pt 언더퍼폼하면서, 누적으로 BM인덱스 성과를 0.71% pt. 아웃퍼폼하였음. AI모델에 비해 비교적 안정적인 흐름을 이어가고 있음.  

-       PM모델은 금일 0.61% pt. 아웃퍼폼하였으며, 누적으로 절대수익률 3.40%를 기록하며, 누적으로 BM인덱스를 3.22% pt. 아웃퍼폼하였음. 보유 종목 중 CJ대한통운을 14.23% 수준에서 수익실현 하였으며, 전반적인 포트폴리오가 부진하였음에도, 동종목의 차익실현으로 전반적인 성과부진을 상쇄하고, 아웃퍼폼에 기여하였음.   

2. 각 전략 포트폴리오별 성과

1) 상위 10개 종목으로 구성한 포트폴리오 (상대수익추구형)

-       포트폴리오는 전반적으로 전일 대비 약세를 보였으며, 10종목 중 7종목 하락, 3종목 상승으로 부진했음.

-       HMM과 네오위즈도 비교적 큰 폭으로 하락하였으며, 부진한 흐름을 보였음

2)     위 11위 ~ 50위 중에서 포트폴리오매니져가 선택한 종목 (상대수익추구형)

-       두산퓨얼셀이 급등하면서, 전반적인 성과부진을 상쇄시켰음.

-       영원무역과 아프리카TV가 5% 이상 하락하여, 부진한 성과를 보이고 있음.

2)     포트폴리오 매니져가 선택한 종목 (절대수익추구형)

-       금일 CJ대한통운을 매도하여, 주식비중을 90% 수준으로 낮추었음.

-       이익이 난 종목을 차익실현한 관계로 평가익이 난 종목의 수는 줄어들면서, 포트폴리오의 질은 악화될 수 있음.

-       보유한 현금으로 좋은 투자기회를 포착해 매매할 계획임.

-       절대 수익추구형으로 운용하는 관계로 종목별 수익 목표는 높지 않게 가져가는 전략을 사용할 계획이며, 장중 급등 시 차익실현은 적극적으로 할 계획임.  CJ대한통운은 비교적 높은 평가익 수준까지 보유했으나, 금일 급등한 관계로 차익 실현하고 현금 비중을 확대하였음.