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1. 포트폴리오 성과 추이
- 원달러 환율의 강세가 이어지는 가운데, 외국인의매수세가 유입되면서, 지수관련주의 강세가 이어졌음
- 외국인의 현선물 매수세가 지속되었으며, 에코프로머티리얼의상한가 마감 등 2차전지 관련주의 강세와
게임주, 인터넷주의강세가 특징적이었음
- 금일 AI모델과 AI(PM)모델은 지수를 소폭 아웃퍼폼하였음. PM모델은 지수를 소폭언더퍼폼하였으나,
거래비용을 고려할 때 상당폭 아웃퍼폼한 것으로 평가할 수 있음. 누적으로 보면, 가장 아웃퍼폼한 것으로
나타나고 있는데, 당일 매매한 종목들의 성과가 긍정적이었음
2. 각 전략 포트폴리오별 성과
1) 상위 10개 종목으로 구성한 포트폴리오 (상대수익추구형)
- 게임주에 대한 긍정적인 재료로 게임주 긍정적인 반응을 하였으며, 중국경기회복에 대한 기대감으로
의복주, 컨테이너주 등이 강세를 보였음
- 전일 급등한 한화오션이 하락하면서 상대적으로 부진한 흐름을 보였음
2) 위 11위 ~50위 중에서 포트폴리오매니져가 선택한 종목 (상대수익추구형)
- 호실적 이후의 재상승의 흐름을 보이는 LS, 신재생에너지정책의 불확실성으로 급락한 종목들의 반등이
이루어지고 있는 종목들은 반등에 성공하였음
- 다만, 밸류에이션 매력이 있다고 생각되는 저점구간에서 매수한 종목들은 상대적으로 부진한 성과를 보임