주식 모의 투자 포트폴리오 운용

2023. 11. 09

1.     현재 개발 중인 인공신경망을 활용한 주식 AI 모델의 성과를 검증하기 위해서, 11월 20일 부터 3가지 전략의 포트폴리오를 구성하여,

     성과를 측정할 계획임

     *  AI랭킹 1~10위 종목군: 1개월유지, 자문스타일

•     * AI랭킹 중 매니저가 filtering한 종목군 : 1개월 유지, 자문스타일
  

    * 액티브 매니저형(시총 1500억 이상): 시장대응, 일임스타일

2.  AI랭킹 1~10위 종목군을 운용하는 이유는 기존에 검증한 내용에서 최근의 3개분기의 성과에서 양호한 성과를 나타내었기 때문

3. 직전 연도의 Data까지 학습에 사용하였으며, Drop out을 통해 과최적화까지 방지하여 어느 정도 사용해도 좋을 것이라 판단하였기 때문

4. 다만, 주식AI모델이 개발되는 과정에 있으며, 아직 많은 데이타에 대해 검증하지 못했기 때문에, PM이 질적인 부분에 대해서 고려하여,

    랭킹 11위에서 50위 사이의 종목 중 향후성과가 유망하다고 판단되는 종목을 선정하여, AI(+PM)모델을 함께 비교해서 운용하기로 함

5. 상기 2개의 모델은 일단 기간 중 종목 선정 효과를 보기 위한 것으로 평가 기간 중 BM 인덱스인 KOSPI인덱스처럼 매매효과에 따른 성과의

    개선을고려하지 않았음

6. 현재 개발 중인 AI모델은 이런 상대수익 추구형의 특성을 가지고 있는 모델이며, 절대 수익 추구형 전략을 추구하기 위해 PM 모델을

    추가하여, 종목선정, 주식편입비중 조절,   매매차익 실현효과 등을 모두 적용하였을 때, 어떤 차별적인 결과가 나오는지에 대해 검증하는

    과정을 가질 계획임.

    단, 이 경우 일단 AI모델과 AI(+PM)모델에서 선정된 종목은 배제하는 것이  합당하다고 생각하여, 선정종목이 겹치지 않는 것을 규칙으로

    정하고 운용하기로 함