주식 AI모델 개발 진행상황

2023.11.23

1.    11월 20일최초의 주식 AI모델이 가동 경과 과정

-      분기별 모델의 유효성에 대해, 연간 전체보다 신뢰할만하는데 결론을 냈음. 그에 따라 23년3사분기 실적을 반영한 AI모델은 분기별 모델로 적용하기도 함

-      분기별 모델도, 분기별로 잘 맞는 분기와 잘맞지 않는 분기가 있었는데, 비교적 3사분기 실적과 4분기, 1사분기, 2사분기실적으로 신뢰성이 높게 나왔음. (이 부분은 향후에 5년치자료를 통해 추가로 검증해볼 필요가 있음.)

-      11월 14일에 3사분기 실적발표가 마무리되고, Fnguide에서 11월 16일 종가로 업데이트되었다는 사실을 confirm하였음

-      11월 17일 오전 중에 작업을 진행할 여건을 되었으나, 모델의 날짜가 20일로예정되어 있었기 때문에 불확실성을 없애기 위해서, 20일 데이터를 입력하기로 하였음

-      금요일(17일)시장의 하락으로 급락한 종목들이 발생하였으며, 변동성을 고려하여 가급적 조기에 실행하는것으로 의견을 맞추고, 월요일(20일) 오전에 데이터 교정 및 트레이닝 작업을 마치고, 모델 최적화와 실제데이터를 적용한 랭킹을 산출하였음

-      원래 계획했던 대로, 모의 포트폴리오 규모를1억을 증액하였으며, 랭킹 1~10위의 종목으로 AI포트폴리오를 구성하고, 랭킹 11위~50위 종목에서 PM의 의견을 반영한 AI(PM)모델을 구성하였음.

-      향후에 랭킹 상위 10위까지의 종목과 그 다음종목 중 선호도가 높은 종목을 구성했을 때, 성과비교를 통해 모델의 성능 및 PM의 개입이 정당화될 수 있는지에 대한 부분을 검증 할 계획임

2.    향후 진행과정

-      200종목을 중심으로 5년치 데이터를 분석해서 분기별 모델의 유효성과 예측력의 차이에 대한 특이점이 있는지 검토할 계획임

-      월간 단위의 기준으로 모델을 세분화 해서 트레이닝하고 최적화된 모델을 적용하는 방안을 200종목 중심으로 개발

-      기존 모델을 주간 또는 월간 단위로 랭킹을 다시 뽑아 보는 방법

-      시총 2,000억 이상 수준으로 범위를 확대해서모델에 적용하는 방법

-      Explainable AI를 구현하기 위하여, item들과 주가수익률의 상관성을 검토할 계획이며, 해당 종목의랭킹에 대해 검증할 수 있는 데이터를 추출할 계획임(item별 랭킹을 모니터링하는 방안 등)