1. 주간 수익율 리뷰

 - 포트 계좌에서 CANYON EA 제외(현재 시장에서 MDD가 너무 높게 나옴)

 - 새롭게 50만불 계좌 시작: POLAR 50% / VOYAGER 30% / PACIFIC ST 10% / CASH 10%

 - POLAR는 이번 시장에서 계약이 많이 들어가지 않은 상태에서 견조한 수익을 거둠

 - 나스닥 변동성이 커지면서 VOLCANO, VOYAGER_US100, MA5_US100 좋은 성과를 보임

 - 일본 계좌는 POLAR, PACIFIC ST만 구동 중

2. EA 평가 기준 토의

 - 모든 진입에 대해서 SL, TP 레벨에 대해서 잡기

 - 레벨을 정할 때: 숫자 뿐 아니라 계산식을 넣기

 - 리스크 기준 세분화 및 포트폴리오 구성

   MAX deposit load 를 포함하여 리스크 계산

  (권장사항)

 - 포지션 홀딩 타임을 줄이기: 시간이 갈수록 불확실해짐

   이론적으로 리스크는 시간의 루트에 비례 

 - 파라미터 줄이기: 오버 최적화를 덜하기 위함

 - 운용 페어가 너무 많아질 경우 관리가 어려워짐

 - CANYON 리스크가 있다고 인지를 하고 있었음에도 예방하지 못함

  ->사전 철저한 준비가 필요 

(아이디어)

 - 통화쌍마다의 특성이 다름 

 - 백테스트를 할 때 평균의 함정에 빠짐, 각각의 통화쌍의 리스크도 고려해야함 

 - 움직임의 폭이 크면 조금의 증거금으로 많은 수익(손실)을 취할 수 있음

   ex)나스닥, 골드

 - 향후 예상수익뿐 아니라, 최악의 경우 MDD 까지도 고려해서 작성할 예정

 - 주식 및 선물 진행상항에 대한 리뷰 매주 회의 때 포함

3. Peak chaser 업데이트

 - 문제점: 편향적 과최적화, 경계 복잡성, 공동 현상

 - 편향적 과최적화를 해결하기 위해서는 샘플수가 많아야함

 - 세부적인 내용은 Peak chaser 글 참고(인베스포럼 - AI 개발현황)

(아이디어)

  - 최적화에 대한 문제 

    캐니언의 경우 중장기적으로 보면 가장 잘 맞는 구간이 있지 않을까

  - 포트폴리오 차원에서 헷지가 가능한가 -> 현재 진행되고 있음

  - 리스크를 줄이려고 하면 거래를 하지 못함

  - 전체 계좌에 대한 로스컷을 적용해보자

4. 주식 리뷰 및 AI개발 현황

 - 미국 경기 침체, 일본은행 금리 인상, 이스라엘 전쟁 등 악재들로 월요일 급락이 있었음

 - 기존모델에 대해서 +10, -10% 범위를 +30, -30% 범위까지 늘여서 검증해볼 계획

 - 프랍 운용 종목: DN오토모티브, BNK금융지주

   배당금 및 실적이 좋은 종목으로 트레이딩의 개념보다 투자의 개념으로 중장기적으로 투자 예정