1.     신규모델의 성과추이 및검증

-      기존 방식에서 교란을보이는 변수를 제거하고, 날짜를 실적발표일 D+1일 기준으로적용한 모델을 학습하여 테스트하였음.

-      2010~2017년을 학습하는 모델과 Walk - Forward방식으로 학습하여, 모델을 추출한 결과치는다음과 같음

l 가격모멘텀 위주의 P7모델이 Peak를 친 이후로 시장의 분위기가 반전되고 있는 것이 확인되고 있음

l 기존의 모델과 P7모델 간의 간격이 급속도로 좁혀지고 있는것이 확인됨

l 우수한 성과를 보인 P7(2010-17)모델과 F6(WF)을 합산할 경우, 6.7%수준까지 수익률이 낮아졌음. (BM대비 4.6% 아웃퍼폼으로 무난한 수준)

*     과제

-      우선적으로 해볼 수 있는테스트는 월간 단위로 P7모델을 분할해서, 학습 및 결과를내어 보는 방법을 try해 볼 것

-      Fn가이드와의 계약에 대해논의해 볼 계획임