24.06.20 회의록

Meeting Report

박동현

0 • 0 • 2024-06-20 17:28:04.0

1. 주간 시그널 리뷰

 1) F1 HIGH: 5 120랏 사용

 -한달기준 약 500랏 사용 예상

 -한달 랏 사용 수수료 4000~5000불 예상

 

 2) TANGO: 기존 진입한것 까지 가정한다면 랏 사용량이 훨씬 커짐

 -손실을 만회하는 기준으로 로직이 적용되어 있어서 현재는 랏이 진입을 많이함

 -계좌를 새롭게 붙일 때는 새로운 로직으로 적용하거나, 초기화 되었을 때 카피하기

 

 3)PROP2 계좌 보이저 손절 슬리피지(10~50pip) 발생

  -> 5만불 계좌를 손절 추가하면 모든 로직에 sl, tp선이 보이게됌

  -> 리스크 판단하여 적용

 4)PACIFIC 거래량 확인

 5)VOLCANO 나스닥 갭상하면서 수익 급등

  US100에서는 좋은 성과를 보였으나, 타 통화쌍은 좋지 않음

(아이디어 회의)

 -시그널 30달러~50달러로 수정하기

 -현재 시그널 순위 600~1000등 분포

  순위를 높여나가는 작업 필요

2. 로직 검증 결과 공유

 -POLAR_CANYON 결과

 -GBPNZD, GBPAUD 2개 통화쌍에서 좋은 성과를 보여줌

  High-Risk 모델로 포워드 테스트(계좌 생성)

 -STEALTH(기간 손절 추가)

  1) Stealth 로직에서 늦게 진입 한다고 해서 수익율이 좋아지거나, MDD가 확연하게 낮아지지는 않음

   -> 3~6단계에서 진입과 청산이 수익율의 큰 영향이 있을 것으로 추측

  2) 기간 손절을 30일로 설정했을 때 수익율에서는 저조한 결과가 나옴

   -> 며칠을 더 기다리면 청산할 것도 먼저 손절하면서 손실을 확대


※ 기간 손절 검증 결과(기간: 20.01.01~현재)

기간 손절

합산

엔 제외

수익율(Y)

Stealth 7단계 적용

-    3,136

     5,900

13%

Stealth 7단계 비적용

-    1,964

     5,090

11%

POLAR 36 적용

   20,230

   36,667

81%

POLAR 36 비적용

   20,275

   39,569

88%

3. 주식, AI 리뷰

 -최근에는 AI모델이 좋지 않은 모습을 보임

 -AI(PM)은 아웃퍼폼

 -Walk Forward 방식을 도입한 것으로 테스트(P7 모델에서 좋은 성과를 보임)

 -데이터 오염 이슈(Walk Forward F6에서 보임)

  지금까지는 좋았으나 현재는 좋지 않음

 -증권사와의 차이점

  우리는 포트폴리오 관리 AI

  모델이 너무 많음, 집중할 필요가 있음(P7, F6 모델)

 -가격 모델은 데이터 업데이트가 편함

 -일임 모델로 한다면 우리가 매매가 바로 가능

  자문 모델은 고객이 변경해야함

 

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