0 • 0 • 2024-05-30 17:25:57.0
| 1. 개요 | ||||||||||
| EPR의 진입 전략과 POLAR의 그리드 전략을 통합 | ||||||||||
| 2. 진입 및 청산 전략 | ||
| - EPR진입 조건: MA 위쪽 레벨선이 볼린저밴드 중심선보다 위에 있고, 캔들이 위쪽 레벨선에 닿으면 SELL Step1 진입 | ||||||||||
| - POLAR 추가 진입: ATR을 이용하여 진입 간격을 조절하여 추가 진입(STEP2~STEP8) | ||||||||||
| - 손절 기능 추가: 기존 2000불 손절 -> 볼린저밴드 중심선에 닿으면 청산(STEP3 이상일 경우 작동) | ||||||||||
| 3. 기대 효과 | ||||||||||
| - 추세 구간에서 EPR이 손절($750)을 하는 방면에, 추가 진입을 통해 수익 청산 가능 | ||||||||||
| - POLAR의 경우 장기간 포지션을 유지하는 경우 스왑 비용이 올라가고, 손절($2,000) 확률 증가 | ||||||||||
| -> STEP3 부터 가격 조정을 받으면 빠르게 손절 | ||||||||||
| - 가격이 MA level 선에 근접할 시 빠른 진입 청산을 통해 수익 확보 가능 | ||||||||||
| 4. 백테스트 결과 | ||||||||||
| - 기간: 2022.01.01 ~ 현재 | ||||||||||
| - 모든 통화쌍(XAUUSD 포함) | ||||||||||
| - 수익: 모든 통화쌍 $8,537 , 엔 제외 통화쌍 $19,166(연간 수익: $7,666) | ||||||||||
| - 엔 통화쌍에는 MDD가 높아서 사용하기 어려움 | ||||||||||
| - GBPNZD, GBPAUD, XAUUSD 등 위아래로 변동성이 큰 자산에서 좋은 모습을 보여줌 | ||||||||||
| 5. 향후 계획 | ||||||||||
| - 각 통화쌍별 MA level 스케일을 맞춰서 테스트 | ||||||||||
| - 시기별 백테스트(09~12년, 13~15년, 20~22년) | ||||||||||
| - 성과 좋은 통화쌍을 선별하여 데모계좌 생성하여 포워드 테스트 진행 | ||||||||||
