프롤로그

- 2023년 11월 20일부터 시작된 AI vs AI(PM) vs PM의 성과 레이스는 오늘로 마무리되었으며, 기존의 직전년도까지 학습한 모델보다 더욱 안정된

   모델인 안정된 시기 (2010~2018년)의 상황으로 학습한 관련된 모든 item을 반영한 모델(QTR -all )로 시즌2를 진행할 계획임

- 현재 모의투자의 유효기간이 6개월인 관계로 5월 20일 1사분기 실적 발표 이후의 데이타를 적용한 결과치까지 반영한 데이타를 활용할 계획임

- PM모델도 가급적 중소형주에 대한 투자는 지양하고, 7% 손절(종가기준, 수수료 고려시 8%) 에 대한 기준을 가져가는 것을 원칙으로 할 계획임

1. 포트폴리오별 성과 

-      누적 BM 인덱스 수익률 : 금일 - 0.46% 하락하였으며, 누적적으로 -0.46% 하락으로 시작하였음

-      AI모델 : 금일 -0.77% PT. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 지수 대비 -0.77% PT로 언더퍼폼으로 시작하였으며, 수수료 고려시 적절함

-      AI(PM)모델은 금일 -0.84% PT. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 지수 대비 -0.84% PT. 언더퍼폼으로 시작하였으며, 수수료 고려시 적절함

-      PM모델은 금일 -0.70% PT. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 절대수익률 -1.16%를 기록, BM지수 대비 -0.70% PT. 언더퍼폼으로 시작하였음    

2. 각 전략 포트폴리오별 성과

1) 상위 10개 종목으로 구성한 포트폴리오 (상대수익추구형)

-      보유종목 10개 종목 3종목이 하락하였는데, 전일과 금일 오전 대부분의 종목들이 상승하였다가 밀렸음

-     상위 10개 종목으로 구성하는 것을 목표로 하다보니, 섹터에 대한 쏠림현상이 나타나고 있음

-     10개종목 중 8개 종목이 금융주이며, 한국전력을 포함하면, 기업밸류업 수혜주 위주로 상위권에 포진

-     기업밸류업 프로그램에 따른 수혜 여부에 따라서 모델포트폴리오의 성과가 나타날 것으로 예상됨

      2)    11위 ~50위 중에서 포트폴리오매니져가 선택한 종목 (상대수익추구형)

-      10개 종목 중 상승종목이 5개 종목 상승으로 상승비율이 시장 대비 양호하였음 

       공교롭게도 자동차 관련주와 금융주 비중이 높아 기업밸류업 수혜주 위주라고 볼수도 있으나,

       섹터별 분배도 고려하였음

3)    포트폴리오 매니저가 선택한 종목 (절대수익추구형)

-      10개 종목 중 9종목이 상승하였는데, 오히려 고점에서 밀리는 모습들이 꽤 나오면서, 성과는

       소폭 부진한 상황임

-      전력설비, 인프라, 신재생에너지, 계절성활동성이 늘어나는 업종 등 현재까지 주도적인 역할을

       하거나, 최근에 저점에서 반등하는 모습이 나타나는 종목 위주로 선정하였음