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1. 포트폴리오별 성과
- 시황: 배당락일임에도 불구하고, 반도체, 2차전지, 제약주를중심으로 호재성 뉴스가 나오면서, KOSPI지수는 0.42%
상승하였으며, KOSDAQ은 1.35%상승하였음
- 누적 BM인덱스 수익률: 누적적으로 4.91%로 상승폭이 소폭 확대되었음
- AI(PM)모델은 금일 -0.44%pt 언더퍼폼하면서, 누적으로 BM인덱스 성과를 +1.59% pt. 아웃퍼폼으로 그 폭이 축소
- 누적 BM인덱스 수익률: 누적적으로 4.91%로 상승폭이 소폭 확대되었음
- AI모델은 금일+0.20% pt. 아웃퍼폼하였으며, 누적으로는 지수 대비-3.81% pt. 언더퍼폼으로 그 폭이 소폭 축소되었음
- PM모델은 금일 +0.27% PT. 아웃퍼폼하였으며, 누적으로 절대수익률 9.29%를 기록하며(MDD 1.99% 유지), 누적으로
BM인덱스를 +4.38%pt. 아웃퍼폼하였으며, 그 폭은 다시 확대되었음
2. 각 전략 포트폴리오별 성과
1) 상위 10개 종목으로 구성한 포트폴리오 (상대수익추구형)
- 최근에 어려운 상황에 처해있던 포트폴리오는 전반적으로 반등하면서, 10종목 중 7종목이 상승하였으며,특히 최근에
급락했던 게임관련주와 해운, 2차전지 관련주가 반등하면서, BM을 아웃퍼폼하는데 기여함
- BM인덱스 대비 언더퍼폼했던 폭이 다시 -3.81%으로 축소되었는데, 아직 미흡한 부분이 많은 상황
2) 위 11위 ~50위 중에서 포트폴리오매니져가 선택한 종목 (상대수익추구형)
- 10개 종목 중 4개 종목이 상승하면서, 전반적으로 부진했는데, 보유종목내에 KOSPI 종목의 비중이 크기 때문임
- 팬오션의 하락은 지속적으로 성과에 부정적으로 작용하고 있으며, 영원무역도 배당락의 영향을 크게 받은 것으로 보임
- BM대비 아웃퍼폼의 폭이 1.59%으로 소폭 축소되었음
3) 포트폴리오 매니저가 선택한 종목 (절대수익추구형)