주식 포트폴리오 성과 리포트 - 231226

배당 투자를 위한 마지막 매수일로 코스피의 상대적 강세 지속 - AI(PM)모델의 반등 vs AI, PM모델의 부진
AI vs AI(+PM) vs PM

안지환

0 • 0 • 2024-02-12 13:31:08.0

1. 포트폴리오별 성과





-      시황: 배당투자를 위한 마지막 매수일인 금일증시는 배당투자를 위한 기관의 매수세가 코스피 인덱스를 상승으로

 

                이끈 반면, 코스닥 및 중소형주는 약세를 보였음. KOSPI +0.12%상승, KOSDAQ -0.73%하락하며 마감



-      누적 BM인덱스 수익률: 누적적으로 4.47%로 상승폭이 소폭 확대되었음



-      AI모델: 금일-0.74% pt. 언더퍼폼하였으며, 누적으로는 지수 대비-4.00% pt. 언더퍼폼으로 그 폭이 다시 확대되었음



-      AI(PM)모델은 금일 +0.93%pt 아웃퍼폼하면서, 누적으로 BM인덱스 성과를 +2.05% pt. 아웃퍼폼으로 그 폭이 확대



-      PM모델은 금일 -0.61% pt. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 절대수익률 8.55%를 기록하며(MDD1.99%로확대됨), 누적


    으로  BM인덱스를 +4.07% pt. 아웃퍼폼하였으며, 그 폭은 축소되었음



2. 각 전략 포트폴리오별 성과



1) 상위 10개 종목으로 구성한 포트폴리오 (상대수익추구형)





-      전반적으로 포트폴리오 내에서 하락종목수가 많았으며, 큰폭의 아웃퍼폼을 했던 HMM과 천보가 지속적으로 하락하면서,


     성과부진요인으로 작용하고 있음. 중국정부의 게임주에 대한 규제 이슈가 불거지면서, 포트폴리오의 주축인 게임주의


     성과가 부진하게 된 것도 최근 부진의 한 요인이 되었음



-      BM인덱스 대비 언더퍼폼했던 폭이 다시 -4.00%으로 확대되었다는 점은 부정적인 부분임



2)    11~50위 중에서 포트폴리오매니져가 선택한 종목 (상대수익추구형)





-      10개 종목 중 7개 종목이 상승하면서, 전일의 성과 부진의 일부를 회복하였음  



-      팬오션의 하락이 지속적으로 성과에 부정적으로 작용하고 있으나, 아프리카TV의 상승(+6.99%)이크게 기여하였음



-      BM대비 아웃퍼폼의 폭이 2.05%로 다시 2% 이상으로 확대되면서, 긍정적인 흐름으로 되돌렸음      


 

3)    포트폴리오 매니저가 선택한 종목 (절대수익추구형)

 


-      10개 종목 중 6개 종목이 하락한 것이 부진한 성과의 이유가 되었음



-      삼성전자를 중심으로 한 대형 우량주의 성과가 우세한 상황에서 개별주 중심의 포트폴리오의약세가 이어졌음.



-      MDD1.99%로확대되었다는 점과 수익을 실현할 수 있는 종목의 숫자가 줄어 들고 있다는 점은 부담요인
 

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