1. 포트폴리오별 성과

-      시황: 미증시의 갑작스러운 급락과 외국인의 매수세가매도로 전환하면서, 시장은 조정을 보였음. 양도차익 과세에대한

              대주주 요건이 완화되면서, 하락폭은 제한했다는 점으로 인해 조정폭은 완만하였음. KOSPI -0.55%하락, KOSDAQ

              -0.41% 하락하며 마감

-      누적 BM인덱스 수익률: 누적적으로 4.37%로 상승폭이 둔화되었음

-      AI모델: 금일-2.34% pt. 언더퍼폼하였으며, 누적으로는 지수 대비-2.80% pt. 언더퍼폼으로 그 폭이 다시 확대되었음  

-      AI(PM)모델은 금일 -0.18%pt 언더퍼폼하면서, 누적으로 BM인덱스 성과를 +2.40% pt. 아웃퍼폼으로 그 폭이 축소되었음

-      PM모델은 금일 -0.48% pt. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 절대수익률 9.35%를 기록하며, 누적으로 BM인덱스를+4.99% pt.

아웃퍼폼하였으며, 그 폭은 축소되었음

2. 각 전략 포트폴리오별 성과

1) 상위 10개 종목으로 구성한 포트폴리오 (상대수익추구형)

-      HMM의 급락(-11.6%)과천보의 하락(-4.41%)으로 큰 폭의 언더퍼폼이 발생하였음

-      BM인덱스 대비 최고 언더퍼폼했던 폭이 다시-2.80%으로 확대되었다는 점은 실망스러운 부분

2)    위 11위 ~50위 중에서 포트폴리오매니져가 선택한 종목 (상대수익추구형)

-      전반적으로 시장 대비 플랫 한 성과였으나, HMM의인수에 따른 팬오션의 하락이 소폭 부진하게 작용하였음  

-      팬오션을 제외한 포트폴리오의 성과는 대체로 긍정적임

-      BM대비 아웃퍼폼의 폭이 2.40%로 소폭 축소되었으나 여전히 긍정적임      

3)    포트폴리오 매니저가 선택한 종목 (절대수익추구형)

-      평가익이 발생한 종목 중 피에이치에이(+8.18%)을차익실현 하였음

-      내년도 실적 상향이 전망되며 목표주가가 상향 리포트가 발표된 HK이노엔을 매수하였음

-      시장의 하락에 비해 상대적으로 큰 폭의 하락을 보이는 이유는 성과부진 종목들이 오히려 더하락폭이 컸다는 점

-      여전히 Draw Down이 크지 않은 상황이나, 수익을 실현할 수 있는 종목의 숫자가 줄어 들고 있다는 점은 부담요인