주식 포트폴리오 성과 리포트 - 231212

외국인의 선물매수와 기관 프로그램 매수가 이끈 강세장에서 AI(PM)은 선전 vs AI와 PM은 부진
AI vs AI(+PM) vs PM

안지환

0 • 0 • 2024-02-12 09:06:22.0

1. 포트폴리오별 성과




-      시황: 외국인의 선물매수와 기관의 프로그램 매수가코스피 시장의 강세를 이끌었음. 미국 필라델피아 반도체 지수의


     급등의 영향으로 반도체 주식이 강세를보였으며, 그동안 부진했던 건설, 조선업종도 반등하였음. 코스피는 0.39% 상승


     코스닥은0.51% 상승하였음           



-      누적적으로 BM수익률은 1.77%로 상승하였으며, AI모델은 금일 -1.06% pt. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 지수를 -3.89%


     pt. 언더퍼폼으로 그 폭이 더욱 확대되었음    



-      AI(PM)모델은 금일 +1.17%pt 아웃퍼폼하면서, 누적으로 BM인덱스 성과를 +0.34% pt. 아웃퍼폼으로 전환하였음



-      PM모델은 금일 -1.16% pt. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 절대수익률 4.79%를 기록하며, 누적으로 BM인덱스를+3.02%


     pt. 아웃퍼폼하였음

   

    

2. 각 전략 포트폴리오별 성과


1) 상위 10개 종목으로 구성한 포트폴리오 (상대수익추구형)





-      그동안 수익률 상위에 있던 천보가 이틀 연속 하락하였으며,엔씨소프트가 손실폭을 확대함에 따라 펀드 성과에 부진한


     영향을 미쳤음



-      그동안 BM인덱스의 상승에도 불구하고, 10개 종목 중 9개 종목이 평가손실이 부정적인 영향을 미치고 있음  


     

2)    11~50위 중에서 포트폴리오매니져가 선택한 종목 (상대수익추구형)




-      씨에스윈드가 급등(+11.9%)하면서, 펀드 전체의 성과를 주도하였음



-      두산퓨얼셀, LS, 팬오션 등도 조정을 마무리하고다시 상승세에 들어가는 안정적인 흐름을 보였음



-      BM대비 아웃퍼폼으로 돌아선 것은 긍정적으로평가할 수 있음

      
 

3)    포트폴리오 매니저가 선택한 종목 (절대수익추구형)

 



-      금일 시장을 주도했던 섹터의 비중이 없는 관계로 지수 상승을 따라가기 어려웠음



-      팅크웨어, 와이지엔터, 화신 등의 종목이 부진폭이 확대되고 있는 점은 부담



-      시장의 변화를 잘 활용하지 못한 점은 아쉬움 

 

 

Settings

Set your own customized style

Color Scheme

Choose the perfect color mode for your app.


RTL Mode

Switch your language direction

RTL Documentation

Fluid Layout

Toggle container layout system

Fluid Documentation

Navigation Position

Select a suitable navigation system for your web application


Vertical Navbar Style

Switch between styles for your vertical navbar

See Documentation

Like What You See?

Get Falcon now and create beautiful dashboards with hundreds of widgets.

Purchase
customize