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1. 포트폴리오별 성과
- 시황: 미국의 고용 둔화가 이루어지는 가운데, 미국 발 금리인하와 일본말 제로금리 포기 기대감으로 엔화 강세의 영향
으로 일본증시 급락하는 가운데 한국으로외국인의 자금 유입이 이루어짐. AMD와 알파벳이 AI와관련된 호재로 반도체
관련주가 급등하는 등 리스크 온 장세가 나타났음. 코스피는 1.03% 상승, 코스닥은 2.11%상승
- AI(PM)모델은 금일 -1.20%pt 언더퍼폼하면서, 누적으로 BM인덱스 성과를 -0.56% pt. 언더퍼폼하였음.
- PM모델은 금일 +0.21% pt. 아웃퍼폼하였으며, 누적으로 절대수익률 5.57%를 기록하며, 누적으로 BM인덱스를+4.50%
pt. 아웃퍼폼하였음
- 누적적으로 BM수익률은 1.07%로 반등하였으며, AI모델은 금일 -1.57% pt. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 지수를 -2.01% pt.
언더퍼폼으로 그 폭이 다시 확대되었음
2. 각 전략 포트폴리오별 성과
1) 상위 10개 종목으로 구성한 포트폴리오 (상대수익추구형)
- 신작발표 기대감으로 최근 상승했던 엔씨소프트의 급락으로 포트폴리오 성과가 부진하게 반영되었음
- HD현대건설기계, F&F 등 중국의 경기둔화 우려의 직격탄을 맞은 종목들이 펀드 성과회복에 걸림돌이 됨
2) 상위 상위 11위 ~ 50위 중에서 포트폴리오매니져가 선택한 종목 (상대수익추구형)
- 아프리카TV가 급등 이후 하락폭이 발생했으며, 신재생에너지 관련주는 부진에서 벗어나지 못하면서, 부진
- 영원무역, HD현대인프라코어 등 경기 둔화 우려에영향받는 종목도 부진했음