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1. 포트폴리오별 성과
- 시황: 전일 미국장에서 고용지표의 둔화로 장기채권금리 급락하였으나, 유로존의 경기둔화로 달러는 상대적으로 강세를
보였음. 카페24의 구글 자본증자, 트위치의한국시장철수로 아프리카TV의 상한가, 블랙핑크의 재계약으로와이지엔터의
급등 등 상방으로의 이벤트가 많았던 시장이었음
- 누적적으로 BM수익률은 0.17%로 소폭 반등하였으며, AI모델은 금일 +1.50% pt. 아웃퍼폼하였으며, 누적으로 지수를
-0.16% pt. 언더퍼폼으로 그 폭이 축소되었음.
- AI(PM)모델은 금일 +2.43%pt 아웃퍼폼하면서, 누적으로 BM인덱스 성과를 +2.18% pt. 아웃퍼폼하였음
- PM모델은 금일 +2.85% pt. 아웃퍼폼하였으며, 누적으로 절대수익률 4.92%를 기록하며, 누적으로 BM인덱스를+4.75%
pt. 아웃퍼폼하였음
2. 각 전략 포트폴리오별 성과
1) 상위 10개 종목으로 구성한 포트폴리오 (상대수익추구형)
- 천보가 급등하면서, 절대수익 20%에 도달하면서, 성과부진에서 벗어나고 있음
- F&F와 삼성SDi, LG생활건강 등 최근 부정적인 이슈와 중국의 소비 경기 둔화 우려의 직격탄을 맞은 종목들이 펀드
성과회복에걸림돌이 되고 있음
2) 위 11위 ~50위 중에서 포트폴리오매니져가 선택한 종목 (상대수익추구형)
- 아프리카TV의 급등으로 초과수익으로 전환했으며, 그 밖의 종목들은 상대적으로 부진한 상황임
- SK이노베이션과 LG화학은 미국 발 부정적인 이슈로 부진이 이어졌음
3) 포트폴리오 매니저가 선택한 종목 (절대수익추구형)