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1. 포트폴리오별 성과
- 시황: 전일 미국장에서의 반도체주의 하락과 빅테크기업 주가 하락의 영향을 받아 코스닥 중심으로 큰 폭의 하락을 보임
FOMC를 앞둔 상황에서 경계감, 하마스와 이스라엘의 확전, 중국 폐렴의 확산 이슈 등으로 투자심리급랭하는 흐름
- 누적적으로 BM수익률은 0.12%로 축소되었으며, AI모델은 금일 -1.27% pt. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 지수를 -1.63%
pt. 언더퍼폼하였음
- AI(PM)모델은 금일 -0.28%pt 언더퍼폼하면서, 누적으로 BM인덱스 성과를 -0.24% pt. 언더퍼폼하였음
- PM모델은 금일 +0.43% pt. 아웃퍼폼하였으며, 누적으로 절대수익률 1.97%를 기록하며, 누적으로 BM인덱스를+1.85%
pt. 아웃퍼폼하였음
2. 각 전략 포트폴리오별 성과
1) 상위 10개 종목으로 구성한 포트폴리오 (상대수익추구형)
- F&F의 부진이 깊어지고 있으며, 모멘텀으로 급등했던 게임주와 해운 조선주가 급락하면서, 큰 폭의언더퍼폼이 발생함
- 전반적으로 기술적 흐름이 유사한 흐름이어서, 변동성은높은 상황임.
2) 위 11위 ~50위 중에서 포트폴리오매니져가 선택한 종목 (상대수익추구형)
- 2차전지를 비롯한 신재생에너지 비중이 높고, 중국인프라 관련주의 비중이 높은 관계로 악영향을 크게 받았음
- 그동안 부진했던 영원무역과 삼성엔지니어링이 반등하면서, 포트폴리오의안전판 역할을 하였음
3) 포트폴리오 매니저가 선택한 종목 (절대수익추구형)
- 화장품주의 비중이 높은 상황에서 강세를 보이면서, 상대적으로아웃퍼폼하였음. 전주부터 부진했던 종목들은 부진이
지속되면서, 절대수익률에부정적인 영향을 미치고 있음.