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1. 포트폴리오별 성과
- 시황: 2차전지 관련주의 반등과 삼성전자의 반등으로지수는 상승하였음. 하지만, 에코프로비엠을 비롯한 2차전지
관련주로의 수급 집중으로 기존의 개별주는 상대적으로 약세의 흐름이 나타나는 장세였음
- 누적적으로 BM수익률은 0.95%로 반등했으며, AI모델은 금일 +0.69% pt. 아웃퍼폼하였으며, 누적으로 지수를 -0.36%
pt. 언더퍼폼하였음
- AI(PM)모델은 금일 -0.26%pt 언더퍼폼하면서, 누적으로 BM인덱스 성과를 +0.05% pt. 아웃퍼폼하였음
- PM모델은 금일 -0.83% pt. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 절대수익률 2.38%를 기록하며, 누적으로 BM인덱스를1.42% pt.
아웃퍼폼하였음. 지수관련주의 비중이 낮으며, 단기 매매를 통해 차익을 실현하는 과정에서 초과수익에 기여하였음
2. 각 전략 포트폴리오별 성과
1) 상위 10개 종목으로 구성한 포트폴리오 (상대수익추구형)
- 천보가 급등하면서, 중국소비 관련주(F&F, LG생활건강)의 부진을 만회하고 성과 개선이 이루어졌음
- 2차전지 소재주, 게임주, 해운주 등은 최근 들어서 새로운 시장 주도주로 부각되면서, 긍정적인 주가흐름을 보이고 있음
2) 위 11위 ~50위 중에서 포트폴리오매니져가 선택한 종목 (상대수익추구형)
- LS의 재상승에도 불구하고, 2차전지 셀업체에 대한 미국의 정책지원 불확실성에 따른 유려로, 해당종목들이상대적으로
부진하면서, 성과에 부정적으로 작용했음
- 장초반에 비해서 대체에너지 관련주도 약세로 전환됨에 따라 BM대비 약세를 보였음
3) 포트폴리오 매니저가 선택한 종목 (절대수익추구형)
- 전주부터 부진했던 종목(팅크웨어, 와이지엔터)들의 부진이 이어지면서,비교적 큰 폭으로 BM인덱스를 언더퍼폼했음