1. 포트폴리오별 성과
 

-      시황: 지난 일주일간 BM 인덱스는 거의 변화가 없었음. 외국인의 선물매수가 이어지는 가운데, 2차전지주와 반도체

     위주로 강세를 보인 시장이었음. 원달러 환율의강세가 이어졌으며, 연준 인사의 비둘기파적 발언으로 각국의 채권금리가

     하락하는 등 강세요인이 우세했음

-      누적적으로 BM수익률은 1.77%까지 상승하였는데, AI모델은 금일 -0.43% pt. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 지수를 -2.21%

      pt. 언더퍼폼하였음. 한화오션 및 그동안 부진했던 네오위즈, LG생활건강, F&F, HMM 등이 부진한 것이 성과 부진에영향을

      미치고 있음

-      AI(PM)모델은 금일 +0.42%pt 아웃퍼폼하면서, 누적으로 BM인덱스 성과를 +0.25% pt. 아웃퍼폼하였음. 두산퓨어셀,

팬오션, LS의성과가 초과성과에 기여하고 있음. 다만, 삼성엔지니어링과영원무역이 지속적으로 하락하고 있는 점이 부담.  

-      PM모델은 금일 -0.16% pt. 아웃퍼폼하였으며, 누적으로 절대수익률 2.91%를 기록하며, 누적으로 BM인덱스를1.14% pt.

     아웃퍼폼하였음. 지수관련주의 비중이 낮으며, 단기 매매를 통해 차익을 실현하는 과정에서 초과수익에 기여하였음. 다만,

차익을 실현하는 과정에서 상대적으로 부진한 종목의 비중이 확대된 부작용이 나타나고 있음

2. 각 전략 포트폴리오별 성과

1) 상위 10개 종목으로 구성한 포트폴리오 (상대수익추구형)

-      AI모델을 운용하는 중에 발생한 대규모 유상증자(기존 물량 대비 42% 수준) 물량의상장과 관련하여, 한화오션이

     단기적으로 급락(-16.73%) 하여, 이런 오버행 변수에 대해 모델에 반영하는지 여부를 고려하였으나, 예상보다빠르게

     3 거래일만에 시세를 복원하였음

-      한화오션이 급락에서 반등함으로써 오버행 이슈에 대해 고려하는 부분은 별도로 고려하지 않아도될 것으로 판단함

-      네오위즈, LG생활건강, HMM, F&F 등 중국 소비경기 관련주들이 부진한 흐름을 보임에 따라 회복속도는 더딘 상황임

2)    위 11위 ~50위 중에서 포트폴리오매니져가 선택한 종목 (상대수익추구형)

-      두산 퓨어셀의 상승이 다시 시작되고 있다는 점, 팬오션이급등하면서, 수익률 상위권으로 올라섰다는점, 아프리카TV가

     (-)권에서 강하게 반등하면서,수익률 상위권에 회복한 점은 긍정적임.

-      씨에스윈드도 부진한 흐름에서 강세로 반전한 점도 긍정적임   

-      영원무역과 삼성엔지니어링의 부진이 성과에 부정적인 영향을 미치고 있는데, 실적이 예상보다 부진한 관계로 기관들의

     손절매가 지속적으로 나오고 있다는 것이 부담

3)    포트폴리오 매니저가 선택한 종목 (절대수익추구형)

-      포트폴리오의 조정국면이 이어지고 있음. 한국전력의평가익이 축소되었으며, 벽산, 팅크웨어와 와이지엔터의 손실폭이

     확대되었음

-    씨앤씨인터내셔널과 한국전력, 비에이치 등이 수익률을 방어하고 있음