주식 포트폴리오 성과 리포트 - 240314
선물옵션 만기일에 따른 외국인 기관 쌍끌이 매수로 대형주 강세 - AI 회복세 지속 vs AI(PM) 부진 vs PM 소폭 부진
AI vs AI(+PM) vs PM0 • 0 • 2024-03-14 17:36:17.0
1. 포트폴리오별 성과
- 누적 BM 인덱스 수익률 : 금일 +0.94% 상승하며, 누적적으로 +9.13% 상승으로 상승폭이 확대되었음
- AI모델 : 금일 +0.43% PT. 아웃퍼폼하였으며, 누적으로 지수 대비 -16.39% PT로 언더퍼폼 폭은 축소되었음
- AI(PM)모델은 금일 -0.79% PT. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 지수 대비 -1.49% PT. 언더퍼폼으로 폭이 확대되었음
- PM모델은 금일 -0.43% PT. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 절대수익률 +9.33%를 기록(MDD 7.77%로 확대되었음), BM지수 대비 +0.19% PT.
아웃퍼폼으로 축소되었음
2. 각 전략 포트폴리오별 성과
1) 상위 10개 종목으로 구성한 포트폴리오 (상대수익추구형)
- 보유종목 10개 종목 중 상승종목이 6종목으로 시장 대비 양호했으며, 한화오션의
급등으로 BM대비 선방하였음
- BM인덱스 기준 -16.39% PT. 언더퍼폼으로 언더퍼폼 폭이 소폭 축소되었음