주식 포트폴리오 성과 리포트 - 240313

기업밸류업 수혜주 상승으로 지수는 상승한 가운데 소외 - AI와 AI(PM) 소폭 부진 vs PM 대폭 후퇴
AI vs AI(+PM) vs PM

안지환

0 • 0 • 2024-03-13 17:08:42.0

1. 포트폴리오별 성과 

     

                                                               


-      누적 BM 인덱스 수익률 : 금일 +0.44% 상승하며, 누적적으로 +8.12% 상승으로 상승폭이 확대되었음


-      AI모델 : 금일 -0.13% 
PT. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 지수 대비 -16.62% PT로 언더퍼폼 폭은 확대되었음



-      AI(PM)모델은 금일 -0.18% PT. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 지수 대비 -0.64% PT. 언더퍼폼으로 폭이 확대되었음


-      PM모델은 금일 -1.07% PT. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 절대수익률 +8.78%를 기록(MDD 7.77%로 확대되었음), BM지수 대비 +0.65% PT. 

       아웃퍼폼으로 대폭 축소되었음  
 

 


2. 각 전략 포트폴리오별 성과



1) 상위 10개 종목으로 구성한 포트폴리오 (상대수익추구형)

 





-      보유종목 10개 종목 중 상승종목이 1종목으로 시장 대비 매우 낮았으나, HD현대건설  

       기계의 급등으로 BM대비 선방하였음


-      BM인덱스 기준 -16.62% PT. 언더퍼폼으로 언더퍼폼 폭이 소폭 확대되었음 


      

2)    11위 ~50위 중에서 포트폴리오매니져가 선택한 종목 (상대수익추구형)







-      10개 종목 중 상승종목이 4개 종목으로 시장 대비 부진했으나, 비중이 큰 아프리카TV  

      의 상승으로 BM인덱스 대비 소폭 언더퍼폼으로 방어하였음

        

-      BM인덱스 대비 언더퍼폼 - 0.64% PT.으로 확대된 점은 아쉬움
 


3)    포트폴리오 매니저가 선택한 종목 (절대수익추구형)






-      10개 종목 중 2종목만이 상승함에 따라 시장의 상승의 영향을 받지 못해, 큰 폭의 언더

        퍼폼하였음   


-      최근에 편입했던 중형주 한국콜마와 HK이오엔이 지속적인 언더퍼폼을 보이고 있는

        점은 포트폴리오 성과에 부정적으로 영향을 미치고 있음


-      절대수익기준으로 +8.78%까지 하락하였으며, BM인데스 대비 누적초과수익이 전일 

       대비 크게 후퇴한 점은 우려스러운 부분


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