주식 포트폴리오 성과리포트 - 240312
2차전지관련주의 급등과 중소형주의 소외 - AI의 회복지속 vs AI(PM)의 언더퍼폼반전 vs PM의 선방
AI vs AI(+PM) vs PM0 • 0 • 2024-03-12 17:23:58.0
1. 포트폴리오별 성과
- 누적 BM 인덱스 수익률 : 금일 +0.83% 상승하며, 누적적으로 +7.65% 상승으로 상승폭이 확대되었음
- AI모델 : 금일 +0.44% PT. 아웃퍼폼하였으며, 누적으로 지수 대비 -16.43% PT로 언더퍼폼 폭은 축소되었음
- AI(PM)모델은 금일 -0.67% PT. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 지수 대비 -0.45% PT. 언더퍼폼으로 전환 되었음
- PM모델은 금일 -0.15% PT. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 절대수익률 +9.47%를 기록(MDD 7.77%로 확대되었음), BM지수 대비 +1.82% PT.
아웃퍼폼으로 소폭 축소되었음
2. 각 전략 포트폴리오별 성과
1) 상위 10개 종목으로 구성한 포트폴리오 (상대수익추구형)
- 보유종목 10개 종목 중 상승종목이 4종목으로 시장대비 유사한 비율이었음
삼성SDI가 급등하면서, 손실을 줄인 점이 성과 개선에 기여하였음
- BM인덱스 기준 -16.43% PT. 언더퍼폼으로 언더퍼폼 폭이 추가로 축소되고 있음
삼성 SDI가 시장의 주도주로 부각되는 점은 긍정적임