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1. 포트폴리오별 성과
- 누적 BM 인덱스 수익률 : 금일 -0.77% 하락하며, 누적적으로 +6.77% 상승으로 상승폭이 축소되었음
- AI모델 : 금일 +2.13% PT. 아웃퍼폼하였으며, 누적으로 지수 대비 -16.69% PT로 언더퍼폼 폭은 축소되었음
- AI(PM)모델은 금일 +1.31% PT. 아웃퍼폼하였으며, 누적으로 지수 대비 +0.27% PT. 아웃퍼폼으로 전환 되었음
- PM모델은 금일 +2.07% PT. 아웃퍼폼하였으며, 누적으로 절대수익률 +8.73%를 기록(MDD 7.77%로 확대되었음), BM지수 대비 +1.96% PT.
아웃퍼폼으로 전환되었음
2. 각 전략 포트폴리오별 성과
1) 상위 10개 종목으로 구성한 포트폴리오 (상대수익추구형)
- 보유종목 10개 종목 중 상승종목이 6종목으로 시장대비 상승종목이 많았음
시장이 성격이 급변하면서, 큰 폭의 아웃퍼폼을 시현하였음
- BM인덱스 기준 -16.69% PT. 언더퍼폼으로 언더퍼폼 폭이 큰 폭으로 축소되었으며,
시장의 약세에도 큰 폭의 강세를 보인 점은 긍정적임