주식 포트폴리오 성과 리포트 - 240308

대형주가 주도하는 장세의 지속 - AI의 부진 vs AI(PM)의 미약한 반등 vs PM의 언더퍼폼으로 전환
AI vs AI(+PM) vs PM

안지환

0 • 0 • 2024-03-08 17:57:43.0

1. 포트폴리오별 성과 

     

                                                               


-      누적 BM 인덱스 수익률 : 금일 +1.24% 상승하며, 누적적으로 +7.59% 상승으로 상승폭이 확대되었음


-      AI모델 : 금일 -0.70% 
PT. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 지수 대비 -18.73% PT로 언더퍼폼 폭은 축소되었음



-      AI(PM)모델은 금일 +0.19% PT. 아웃퍼폼하였으며, 누적으로 지수 대비 -1.14% PT. 언더퍼폼이 소폭 축소되었음


-      PM모델은 금일 -0.69% PT. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 절대수익률 +7.33%를 기록(MDD 7.77%로 확대되었음), BM지수 대비 -0.26% PT. 

       언더퍼폼으로 전환하였음  
 

 


2. 각 전략 포트폴리오별 성과



1) 상위 10개 종목으로 구성한 포트폴리오 (상대수익추구형)

 





-      보유종목 10개 종목 중 상승종목이 6종목으로 시장 수준으로 상승종목이 많았음  

       하지만, 상승종목의 상승폭이 시장 상승폭 대비 부진하며 언더퍼폼의 폭이 컸음


-      BM인덱스 기준 -18.73% PT. 언더퍼폼으로 언더퍼폼 폭이 추가로 확대되어 시장의

       강세시 전혀 추종하지 못하는 상황


      

2)    11위 ~50위 중에서 포트폴리오매니져가 선택한 종목 (상대수익추구형)







-      10개 종목 중 상승종목이 9개 종목으로 시장 대비 매우 양호했으나, 상승종목의 상승

       폭이 크지 않은 관계로 소폭 아웃퍼폼하는데 그침

        

-      BM인덱스 대비 언더퍼폼 - 1.14% PT.으로 축소한 점은 그나마 선방
 


3)    포트폴리오 매니저가 선택한 종목 (절대수익추구형)






-      10개 종목 중 7종목이 상승하였으며, 시장의 평균 이상의 등락비율을 나타냈음   


-      상승종목의 상승폭이 미미한 상황이어서, 예상보다 높은 언더퍼폼이 발생하였음 


-      절대수익기준으로 +7.33%까지 반등하였지만, BM인데스 대비 누적초과수익이 운용


       이후 처음으로 (-)로 돌아선 점은 여전히 부정적임


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