주식 포트폴리오 성과 리포트 - 240307

차별화된 시장 속에서 중소형주의 급락 - AI의 반등 vs AI(PM)의 후퇴 vs PM의 추락
AI vs AI(+PM) vs PM

안지환

0 • 0 • 2024-03-07 17:44:54.0

1. 포트폴리오별 성과 

     

       

                                                             



-      누적 BM 인덱스 수익률 : 금일 +0.23% 상승하며, 누적적으로 +6.28% 상승으로 상승폭이 확대되었음


-      AI모델 : 금일 +0.26% 
PT. 아웃퍼폼하였으며, 누적으로 지수 대비 -17.89% PT로 언더퍼폼 폭은 축소되었음



-      AI(PM)모델은 금일 -1.27% PT. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 지수 대비 -1.32% PT. 언더퍼폼으로 전환되었음


-      PM모델은 금일 -2.17% PT. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 절대수익률 +6.74%를 기록(MDD 7.77%로 확대되었음), BM지수 대비 +0.47% PT. 

       아웃퍼폼폭을 거의 다 돌려줬음  
 

 


2. 각 전략 포트폴리오별 성과



1) 상위 10개 종목으로 구성한 포트폴리오 (상대수익추구형)

 





-      보유종목 10개 종목 중 상승종목이 4종목으로 시장 대비 우위에 있었음  

       부진한 종목들은 여전히 부진했으나, 삼성SDI의 급등으로 아웃퍼폼할 수 있었음


-      BM인덱스 기준 -17.89% PT. 언더퍼폼으로 언더퍼폼 폭이 축소되었으며, 어려운 시장에

       서 선방한 결과


      

2)    11위 ~50위 중에서 포트폴리오매니져가 선택한 종목 (상대수익추구형)







-      10개 종목 중 상승종목이 7개 종목으로 시장 대비 매우 양호했으나, 비중이 높은 아프 

       리카TV의 하락폭이 컸던 관계로 큰 폭의 언더퍼폼을 하였음

        

-      BM인덱스 대비 언더퍼폼 - 1.32% PT.으로 전환한 점은 매우 부정적
 


3)    포트폴리오 매니저가 선택한 종목 (절대수익추구형)






-      10개 종목 중 2종목이 상승하였으며, 시장의 평균 이하의 등락비율을 나타냈음   


-      최근의 큰 폭의 언더퍼폼에도 불구하고 추가적으로 큰 폭의 언더퍼폼이 지속되었음 


-      절대수익기준으로 +6.74%까지 하락하면서, 추가적으로 MDD가 7.77%까지 벌어졌음

       BM인덱스 대비 누적 초과 성과가 +0.47% PT.로 하락한 점은 매우 부정적임


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