주식 포트폴리오 성과 리포트 - 240306

전반적인 약세 가운데 급등하는 주도업종(반도체, 바이오)과 소외된 포트폴리오 - AI의 끝없는 부진 VS AI(PM)의 미약한 반등 VS PM의 소폭 반등
AI vs AI(+PM) vs PM

안지환

0 • 0 • 2024-03-06 16:57:19.0

1. 포트폴리오별 성과 

     

       

                                                             



-      누적 BM 인덱스 수익률 : 금일 -0.30% 하락하며, 누적적으로 +6.03% 상승으로 상승폭이 축소되었음


-      AI모델 : 금일 -0.53% 
PT. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 지수 대비 -18.08% PT로 언더퍼폼 폭이 추가로 확대되었음



-      AI(PM)모델은 금일 +0.06% PT. 아웃퍼폼하였으며, 누적으로 지수 대비 +0.03% PT. 아웃퍼폼으로 회복하였음


-      PM모델은 금일 +0.32% PT. 아웃퍼폼하였으며, 누적으로 절대수익률 +8.85%를 기록(MDD 5.97%로 유지), BM지수 대비 +2.82% PT. 로

       아웃퍼폼폭은 소폭 확대되었음  
 

 


2. 각 전략 포트폴리오별 성과



1) 상위 10개 종목으로 구성한 포트폴리오 (상대수익추구형)

 





-      보유종목 10개 종목 중 상승종목이 1종목에 불과함에 따라 크게 부진하였음  

       최근 시장 상황은 반도체, 기업밸류업종목, 제약 바이오 종목 위주의 상승인데 포트폴리오

       내에서 이런 섹터가 빠져 있어, 지속적으로 언더퍼폼하고 있음


-      BM인덱스 기준 -18.08% PT. 언더퍼폼으로 언더퍼폼 폭이 다시 최고치 수준으로 확대


      

2)    11위 ~50위 중에서 포트폴리오매니져가 선택한 종목 (상대수익추구형)







-      10개 종목 중 상승종목이 6개 종목으로 시장 대비 양호했으나, 비중이 높은 아프리카 

       TV의 하락폭이 컸던 관계로 상대적으로 아웃퍼폼의 폭은 크지 않았음

        

-      BM인덱스 대비 아웃퍼폼 + 0.03% PT.으로 전환한 점은 소폭 긍정적임
 


3)    포트폴리오 매니저가 선택한 종목 (절대수익추구형)






-      10개 종목 중 4종목이 상승하였으며, 시장의 평균 수준의 등락비율을 나타냈음   


-      최근의 큰 폭의 언더퍼폼에도 불구하고 회복 속도가 더디다는 약점은 그대로 유지 되고 있음 


-      절대수익기준으로 +8.85%까지 반등하면서, 추가적으로 mdd가 벌어지지 않았으며, BM

       인덱스 대비 누적 초과 성과가 +2.82% PT.로 반등한 점은 소폭 긍정적임


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