주식 포트폴리오 성과 리포트 - 240305
강세테마가 지나간 자리의 후유증으로 시장 전반적 하락 - 여전히 부진한 AI vs 전일 충격을 절반 회복한 AI(PM) vs 미약한 회복의 PM
AI vs AI(+PM) vs PM0 • 0 • 2024-03-05 16:46:13.0
1. 포트폴리오별 성과
- 누적 BM 인덱스 수익률 : 금일 -0.93% 하락하며, 누적적으로 +6.35% 상승으로 상승폭이 축소되었음
- AI모델 : 금일 -0.23% PT. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 지수 대비 -17.66% PT로 언더퍼폼 폭이 소폭 확대되었음
- AI(PM)모델은 금일 +0.09% PT. 아웃퍼폼하였으며, 누적으로 지수 대비 -0.04% PT. 언더퍼폼으로 회복하였음
- PM모델은 금일 +0.09% PT. 아웃퍼폼하였으며, 누적으로 절대수익률 +8.83%를 기록(MDD 5.97%로 확대), BM지수 대비 +2.48% PT. 로
아웃퍼폼폭은 소폭 확대되었음
2. 각 전략 포트폴리오별 성과
1) 상위 10개 종목으로 구성한 포트폴리오 (상대수익추구형)
- 보유종목 10개 종목 중 상승종목이 1종목에 불과함에 따라 크게 부진할 수 있었으나,
LG생활건강의 상승폭이 비교적 양호하여, 소폭 언더퍼폼으로 방어했음
- BM인덱스 기준 -17.66% PT. 언더퍼폼으로 언더퍼폼 폭이 다시 최고치 수준으로 확대