주식 포트폴리오 성과 리포트 - 240304

AI, 기업밸류업, 중국소재주의 급등과 소외주의 급락 - 3종 포트폴리오의 급격한 후퇴
AI vs AI(+PM) vs PM

안지환

0 • 0 • 2024-03-04 18:17:13.0

1. 포트폴리오별 성과 

     

       

                                                            



-      누적 BM 인덱스 수익률 : 금일 +1.21% 상승하며, 누적적으로 +7.35% 상승으로 상승폭이 축소되었음


-      AI모델 : 금일 -1.61% 
PT. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 지수 대비 -17.62% PT로 언더퍼폼 폭이 대폭 확대되었음



-      AI(PM)모델은 금일 -2.22% PT. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 지수 대비 -1.15% PT. 언더퍼폼으로 전환되었음


-      PM모델은 금일 -2.34% PT. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 절대수익률 +9.75%를 기록(MDD 5.18%로 확대), BM지수 대비 +2.40% PT. 로

       아웃퍼폼폭은 대폭 축소되었음  
 

 


2. 각 전략 포트폴리오별 성과



1) 상위 10개 종목으로 구성한 포트폴리오 (상대수익추구형)

 





-      보유종목 10개 종목 중 상승종목이 5종목이었으나, 상승폭은 미미했으며, 하락종목의  

       하락폭이 컸음. 주도 섹터의 비중이 낮아서 큰 폭의 언더퍼폼을 하였음


-      BM인덱스 기준 -17.62% PT. 언더퍼폼으로 언더퍼폼 폭이 다시 최고치 수준으로 확대


      

2)    11위 ~50위 중에서 포트폴리오매니져가 선택한 종목 (상대수익추구형)







-      10개 종목 중 상승종목이 5개 종목으로 상승 종목수는 시장 수준이었음

       비중이 큰 아프리카 Tv의 하락폭이 컸으며, 시장 주도 섹터의 비중이 낮아서 부진했음

        

-      BM인덱스 대비 언더퍼폼 - 1.15% PT.으로 전환된 점은 매우 부정적임
 


3)    포트폴리오 매니저가 선택한 종목 (절대수익추구형)






-      10개 종목 중 2종목만이 상승하였으며, 하락섹터에 종목들이 집중되어서, 금일 차별화 장세의 충격을 그대로 받았음   


-      보유종목들이 주도섹터에서 소외되어 있는 상황의 악순환이 반복되고 있는 상황 


-      절대수익기준으로 +9.75%까지 후퇴하였으며, BM인덱스 대비 누적 초과 성과가 +2.40% PT.로 후퇴한 점은 매우 부정적임


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