주식 포트폴리오 성과 리포트 - 240229
벨류업 수혜주의 강세 속에 여타 종목들의 조정폭 심화 - AI모델 부진심화 vs AI(PM)최근 호조세 되돌림 vs PM 점진적 하락
AI vs AI(+PM) vs PM0 • 0 • 2024-02-29 16:44:39.0
1. 포트폴리오별 성과
- 누적 BM 인덱스 수익률 : 금일 - 0.37% 하락하며, 누적적으로 6.07% 상승으로 상승폭이 축소되었음
- AI모델 : 금일 -1.57% PT. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 지수 대비 -15.97% PT로 언더퍼폼 폭이 대폭 확대되었음
- AI(PM)모델은 금일 -0.93% PT. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 지수 대비 +1.21% PT. 아웃퍼폼으로 폭이 대폭 축소되었음
- PM모델은 금일 -0.20% PT. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 절대수익률 +11.00%를 기록(MDD 5.08%), BM지수 대비 +4.93% PT. 아웃퍼폼으로
아웃퍼폼폭은 소폭 축소되었음
2. 각 전략 포트폴리오별 성과
1) 상위 10개 종목으로 구성한 포트폴리오 (상대수익추구형)
- 보유종목 10개 종목 중 상승종목이 1종목으로 상승 종목수가 절대적으로 시장대비
부족했으며, 부진종목들의 하락폭이 커, 큰 폭의 언더퍼폼을 하였음
- BM인덱스 기준 -15.97% pt. 언더퍼폼으로 언더퍼폼 폭이 다시 최고치 수준으로 확대