주식 포트폴리오 성과 리포트 - 240227
배당락 하루전날의 변동성 확대 - 대형주 선방 가운데 중소형주의 급락으로 AI의 부진 vs AI(PM)의 반등 vs PM의 추락
AI vs AI(+PM) vs PM0 • 0 • 2024-02-27 18:47:00.0
1. 포트폴리오별 성과
- 누적 BM 인덱스 수익률 : 금일 - 0.83% 하락하며, 누적적으로 5.37% 상승으로 상승폭이 축소되었음
- AI모델 : 금일 -0.90% PT. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 지수 대비 -14.62% PT로 언더퍼폼 폭이 확대되었음
- AI(PM)모델은 금일 +0.64% PT. 아웃퍼폼하였으며, 누적으로 지수 대비 +1.45% PT. 아웃퍼폼으로 폭이 확대되었음
- PM모델은 금일 -1.56% PT. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 절대수익률 +10.69%를 기록(MDD 5.08%), BM지수 대비 +5.31% PT. 아웃퍼폼으로
아웃퍼폼폭은 대폭 축소되었음
2. 각 전략 포트폴리오별 성과
1) 상위 10개 종목으로 구성한 포트폴리오 (상대수익추구형)
- 보유종목 10개 종목 중 상승종목이 2종목으로 상승 종목수가 시장 수준이었으나, 하락 종목들의 하락폭이 컸음
- BM인덱스 기준 -14.62% 언더퍼폼으로 다시 부진한 상황이 확대되고 있음
- 삼성전자, 셀트리온의 상승에서 소외되어 있는 상황이 성과에 반영되었음