1. 포트폴리오별 성과 

-      누적 BM 인덱스 수익률 : 금일 -0.17% 하락하며, 누적적으로 6.51% 상승으로 상승폭이 축소되었음

-      AI모델 : 금일 +1.05% PT. 아웃퍼폼하였으며, 누적으로 지수 대비 -13.34% PT로 언더퍼폼 폭이 축소되었음

-      AI(PM)모델은 금일 -0.58% PT. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 지수 대비 +2.28% PT. 아웃퍼폼으로 폭이 지속적으로 축소되었음

-      PM모델은 금일 +0.11% PT. 아웃퍼폼하였으며, 누적으로 절대수익률 +14.27%를 기록(MDD 5.08%), BM지수 대비 +7.77% PT. 아웃퍼폼으로

       폭은 소폭 확대되었음  

2. 각 전략 포트폴리오별 성과

1) 상위 10개 종목으로 구성한 포트폴리오 (상대수익추구형)

-      보유종목 10개 종목 중 상승종목이 6종목으로 상승 종목수가 시장대비 많았으며, 중국정책기대감 영향으로 아웃퍼폼했음

-      BM인덱스 기준 -13.34% 언더퍼폼으로 비교적 큰 폭으로 회복하였음

-      미국시장의 조정 vs 중국시장의 반등의 수혜가 기대되는 포트폴리오임 

2)    11위 ~50위 중에서 포트폴리오매니져가 선택한 종목 (상대수익추구형)

-      10개 종목 중 3개 종목이 상승에 그쳤으며, 하락종목들의 하락폭이 평균보다 커, 언더퍼폼했음

-      BM인덱스 대비 아웃퍼폼이 2.28% PT.로 축소되었는데, 최근의 BM지수 대비 언더퍼폼하는 점은 부담임
 

3)    포트폴리오 매니저가 선택한 종목 (절대수익추구형)

-      10개 종목 중 5개 종목만이 상승하여, 시장대비 긍정적인 흐름을 보였으며, 하락 종목들의 하락폭이 크지 않았음 

-      포트폴리오 내에서 평가손실폭이 큰 종목들의 회복이 지지부진하거나, 하락폭이 늘어나는 점은 부담

-      절대수익기준으로 14.27%까지 하락하였으며, BM인덱스 대비 누적 초과성과가 +7.77% PT. 내려온 점은 최근 들어 저조한 성과를 반영함