1. 포트폴리오별 성과 

-      누적 BM 인덱스 수익률 : 금일 -0.84% 하락하며, 누적적으로 6.69% 상승으로 상승폭이 축소되었음

-      AI모델 : 금일 +0.21% PT. 아웃퍼폼하였으며, 누적으로 지수 대비 -14.33% PT로 언더퍼폼 폭이 소폭 축소되었음

-      AI(PM)모델은 금일 -0.44% PT. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 지수 대비 +2.92% PT. 아웃퍼폼으로 폭이 지속적으로 축소되었음

-      PM모델은 금일 +0.28% PT. 아웃퍼폼하였으며, 누적으로 절대수익률 +14.33%를 기록(MDD 5.08%), BM지수 대비 +7.65% PT. 아웃퍼폼으로

       폭은 소폭 확대되었음  

2. 각 전략 포트폴리오별 성과

1) 상위 10개 종목으로 구성한 포트폴리오 (상대수익추구형)

-      보유종목 10개 종목 중 상승종목이 2종목으로 상승 종목수가 시장대비 부족하였으나, 지수의 하락의 영향을 받는 종목수가 작아서 선방함

-      BM인덱스 기준 -14.33% 언더퍼폼으로 지속적으로 언더퍼폼의 영역에서 크게 회복하지 못하고 있음

-      질적으로 열위의 종목들이 많다는 점이 언더퍼폼의 근본원인 

2)    11위 ~50위 중에서 포트폴리오매니져가 선택한 종목 (상대수익추구형)

-      10개 종목 중 2개 종목이 상승하였으며, 시장의 전반적인 분위기 보다 부진한 분위기였음

-      씨에스윈드가 어닝쇼크가 나오면서, 급락한 점도 언더퍼폼의 영향을 미쳤음    

-      BM인덱스 대비 아웃퍼폼이 2.92% PT.로 축소되었는데, 최근의 BM지수 대비 언더퍼폼하는 점은 부담임
 

3)    포트폴리오 매니저가 선택한 종목 (절대수익추구형)

-      10개 종목 중 3개 종목만이 상승하여, 시장대비 소폭 부진한 흐름을 보이고 있으나, 대형주의 비중이 낮다는 점은 금일 아웃퍼폼의 원인이 됨 

-      시장이 과열된 상황으로 판단되어, 중소형주 위주로 보유 중이나, 절대수익도 부진한 흐름임

-      절대수익기준으로 14.33%까지 하락하였으며, BM인덱스 대비 누적 초과성과가 +7.66% PT. 내려온 점은 최근 들어 저조한 성과를 반영함