1. 포트폴리오별 성과 

-      누적 BM 인덱스 수익률 : 금일 +1.19% 상승하며, 누적적으로 7.59% 상승으로 상승폭이 확대 되었으며, 운용 이후 최고 수준

-      AI모델 : 금일 -0.96% PT. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 지수 대비 -14.65% PT로 언더퍼폼 폭이 큰 폭으로 확대되었음

-      AI(PM)모델은 금일 -1.19% PT. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 지수 대비 +3.45% PT. 아웃퍼폼으로 폭이 크게 축소되었음

-      PM모델은 금일 -1.66% PT. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 절대수익률 14.99%를 기록(MDD 5.08%), BM지수 대비 7.40% PT. 아웃퍼폼으로

       폭은 대폭 축소되었음  

2. 각 전략 포트폴리오별 성과

1) 상위 10개 종목으로 구성한 포트폴리오 (상대수익추구형)

-      보유종목 10개 종목 중 상승종목이 4종목으로 상승 종목수가 시장대비 크게 부족하였으며, 지수의 급등의 수혜를 받는 종목이 거의 없음

-      BM인덱스 기준 -14.65% 언더퍼폼으로 저PBR주의 상승에 의한 지수 반등으로 추격하기 어려운 상황

-      질적으로 열위의 종목들이 많다는 점은 기업 밸류업 정책 수혜에서 벗어나 있는 부분으로 볼 수 있음 

2)    11위 ~50위 중에서 포트폴리오매니져가 선택한 종목 (상대수익추구형)

-      10개 종목 중 5개 종목이 상승하였으며, 시장의 전반적인 분위기 보다 부진한 분위기였음

-      트럼프 리스크와 바이든의 정책조정 리스크 올라가면서, 씨에스윈드가 큰 폭으로 하락한 점이 부정적이었음    

-      BM인덱스 대비 아웃퍼폼이 3.45% PT.로 축소되었는데, 최근의 BM지수의 강세에서 벗어나 있는 점은 부담임
 

3)    포트폴리오 매니저가 선택한 종목 (절대수익추구형)

-      10개 종목 중 4개 종목만이 상승하여, 시장대비 매우 부족하였으며, 상승종목의 상승폭도 매우 미미한 수준이었다는 점이 큰 폭의 언더퍼폼의 원인 

-      시장이 강세로 가는 경우, 절대수익 추구형 상품 특성상 BM 인덱스를 따라가지 못하는 특징이 있다는 점을 고려해도 중소형주 비중이 너무 높아졌음

-      절대수익기준으로 14.99%를 유지하고 있으나, BM인덱스 대비 누적 초과성과가 +7.40% PT. 내려온 점은 우려스러운 부분임