1. 포트폴리오별 성과 

-      누적 BM 인덱스 수익률 : 금일 +1.34% 상승하며, 누적적으로 6.32% 상승으로 상승폭이 확대 되었음

-      AI모델 : 금일 +0.70% PT. 아웃퍼폼하였으며, 누적으로 지수 대비 -13.60% PT로 언더퍼폼 폭이 소폭 축소되었음

-      AI(PM)모델은 금일 +0.97% PT. 아웃퍼폼하였으며, 누적으로 지수 대비 +4.72% PT. 아웃퍼폼으로 폭이 확대되었음

-      PM모델은 금일 -0.67% PT. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 절대수익률 15.53%를 기록(MDD 5.08%), BM지수 대비 9.21% PT. 아웃퍼폼으로

       폭은 축소되었음  

2. 각 전략 포트폴리오별 성과

1) 상위 10개 종목으로 구성한 포트폴리오 (상대수익추구형)

-      보유종목 10개 종목 중 상승종목이 9종목으로 상승 종목수가 시장대비 많았으며, 부진했던 섹터의 반등폭이 컸음

-      BM인덱스 기준 -13.60% 언더퍼폼으로 여전히 부진하지만, 개선의 여지는 있는 상황

-      질적으로 열위의 종목들이 많다는 점은 여전히 탄력적인 실적회복에 대한 기대감을 낮추는 요인

2)    11위 ~50위 중에서 포트폴리오매니져가 선택한 종목 (상대수익추구형)

-      10개 종목 중 9개 종목이 상승하였으며, 전반적으로 금일 시장을 주도했던 섹터의 핵심종목들이 많았던 점이 아웃퍼폼 요인

-      최근 3일 동안 시장의 색깔이 급하게 변화하는 가운데, BM인덱스를 아웃퍼폼하는 폭도 커지고 있다는 점은 긍정적인 부분    

-      BM인덱스 대비 아웃퍼폼이 4.72% PT.로 확대되면서, 직전 고점인 3.62% PT.를 하루 만에 경신하여 여전히 긍정적인 흐름
 

3)    포트폴리오 매니저가 선택한 종목 (절대수익추구형)

-      10개 종목 중 7개 종목만이 상승하여, 시장대비 부족하지 않았으나, 종목의 상승폭이 크지 않았다는 점이 부진의 원인 

-      시장이 강세로 가는 경우, 절대수익 추구형 상품 특성상 BM 인덱스를 따라가지 못하는 특징이 있음

-      절대수익기준으로 15.5%를 회복하였으며, BM인덱스 대비 누적 초과성과가 9.21% pt. 수준을 유지하고 있다는 점은 나쁘지 않은 조정