주식 포트폴리오 성과 리포트 - 240215
최근의 상황과 반대되는 상황 진행 - AI(PM)의 강세 지속 vs AI의 부진한 흐름 vs PM의 초과수익 반환
AI vs AI(+PM) vs PM0 • 0 • 2024-02-15 17:04:13.0
1. 포트폴리오별 성과
- 누적 BM 인덱스 수익률 : 금일 -0.25% 하락하며, 누적적으로 4.92% 상승으로 상승폭이 축소 되었음
- AI모델 : 금일 -0.31% PT. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 지수 대비 -14.05% PT로 언더퍼폼 폭이 소폭 확대되었음
- AI(PM)모델은 금일 +0.51% PT. 아웃퍼폼하였으며, 누적으로 지수 대비 +3.62% PT. 아웃퍼폼으로 확대되었음
- PM모델은 금일 -0.58% PT. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 절대수익률 14.77%를 기록(MDD 5.08%), BM지수 대비 9.85% PT. 아웃퍼폼으로 폭은
축소되었음
2. 각 전략 포트폴리오별 성과
1) 상위 10개 종목으로 구성한 포트폴리오 (상대수익추구형)
- 보유종목 10개 종목 중 상승종목이 4종목으로 상승 종목수는 작았으며, 게임주의 하락으로 소폭 언더퍼폼했음
- BM인덱스 기준 -14.05% 언더퍼폼으로 여전히 부진한 성과는 지속되고 있음
- 질적으로 열위의 종목들이 많다는 점이 실적부진의 요인으로 작용하고 있음
2) 11위 ~50위 중에서 포트폴리오매니져가 선택한 종목 (상대수익추구형)
- 10개 종목 중 6개 종목이 상승하였으나, 가장 비중이 높은 아프리카TV의 강세로 BM지수를 아웃퍼폼할 수 있었음
- 최근의 주도적인 섹터였던, 보험, 운수장비 섹터가 약세를 보인 점과 금일 반등한 2차전지 관련주의 상승도 아웃퍼폼의 요인이 되었음
- BM인덱스 대비 아웃퍼폼이 3.62% pt.로 확대되면서, 직전 고점인 2.88% pt.를 경신하여 여전히 긍정적이라고 판단됨
3) 포트폴리오 매니저가 선택한 종목 (절대수익추구형)
- 10개 종목 중 2개 종목만이 상승하여, 절대적으로 부진한 흐름일 수 밖에 없었음
- 금일 약세를 보인 업종에 대한 Exposure가 크지 않았으나, 전일 큰 폭의 아웃퍼폼에 대한 자연스러운 되돌림으로 보임