1. 포트폴리오별 성과 

- 누적 BM 인덱스 수익률 : 누적적으로 6.36% 상승으로 상승폭이 확대 되었음

- AI모델 : 금일 -1.24% pt. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 지수 대비 -14.16% pt로 언더퍼폼 폭이 확대되었음

- AI(PM)모델은 금일 -0.69% pt. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 지수 대비 +2.04% pt. 아웃퍼폼으로 소폭 축소되었음

- PM모델은 금일 -0.63% Pt. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 절대수익률 14.90%를 기록(MDD 5.08%), BM지수 대비 8.54% pt. 아웃퍼폼으로 폭은 소폭

  축소되었음  

2. 각 전략 포트폴리오별 성과

1) 상위 10개 종목으로 구성한 포트폴리오 (상대수익추구형)
 

-      보유종목 10개 종목 중 상승종목이 6종목으로 상승종목수는 작았으며, 천보(-6.63%)의 급락으로 언더퍼폼 폭이 컸음

-       금일 게임주의 강세에도 불구하고, 상대적으로 부진한 종목의 비중이 높아 좀처럼 회복하지 못한 것이 부진의 원인

-      BM인덱스 기준 -14.16% 언더퍼폼으로 운용 이후 최악의 상황으로 빠짐

2)    11위 ~50위 중에서 포트폴리오매니져가 선택한 종목 (상대수익추구형)

-      10개 종목 중 7개 종목이 상승하면서, 시장 수준을 유지했으나, 비중이 높은 LS(-4.91%)의 부진이 언더퍼폼에 영향을 주었음

-      최근의 주도적인 섹터인 반도체와 전기가스 바이오주에 대한 노출도가 없다는 점도 부진의 요인이 되었음    

-      BM인덱스 대비 아웃퍼폼이 2.04%로 축소되기는 하였으나, 여전히 긍정적인 상황으로 평가할 수 있음

3)    포트폴리오 매니저가 선택한 종목 (절대수익추구형)

-      10개 종목 중 7개 종목이 상승하며 코스피 수준의 등락률을 보였으나, 상승종목의 상승폭이 전반적으로 크지 않았음

-     금일 강세를 보인 업종에 대한 Exposure가 크지 않아, 지수상승시에 BM지수를 따라가지 못하는 경향이 있음

-      주식시장이 강세를 보임에 따라 상대적인 성과는 BM인덱스대비 부진한 결과를 보였으나, 절대수익에서 14.9%수준까지 상승했다는 점은 긍정적이며, 

      BM인덱스 대비 누적초과성과가 8.54% 수준을 유지하고 있는 점도 긍정적임