1. 포트폴리오별 성과

-      시황: 미국시장의 급락세가 이어지는 가운데, 환율상승, 외국인의 선물매도도 시장에 악영향을 미쳤음. 기관의 매도가 8천억원에 달하는 등 연말의

                배당투자도 마무리되는매도세가 이어졌음. 코스닥도 외국인과 기관의 매도세가 이어지면서 약세를 이어 갔음

-      누적 BM인덱스 수익률: 누적적으로 3.85%로 상승폭이 큰 폭으로 축소되었음

-      AI모델: 금일+0.22% pt. 아웃퍼폼 하였으며, 누적으로는 지수 대비-5.40% pt.로 언더퍼폼 폭이 소폭 축소되었음  

-      AI(PM)모델은 금일 -0.20%pt 언더퍼폼하면서, 누적으로 BM인덱스 성과를 -0.10% pt. 언더퍼폼으로 전환되었음

-      PM모델은 금일 -0.14% pt. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 절대수익률 8.70%를 기록하며(MDD 1.99% 유지), 누적으로 BM인덱스를 +4.85%pt. 아웃퍼폼

      하였으며, 그 폭은 소폭 축소되었음

2. 각 전략 포트폴리오별 성과

1) 상위 10개 종목으로 구성한 포트폴리오 (상대수익추구형)

-      금일은 HMM과 한화오션이 상승함에 따라 상대성과기준으로 소폭 회복하였음

-      작년 부진 섹터(게임, 조선, 중국소비)의 비중이높다는 것으로 인해 회복세를 더딘 상황

2)    11위 ~50위 중에서 포트폴리오매니져가 선택한 종목 (상대수익추구형)

-      여전히 하락종목수가 많아, BM인덱스 대비 하락하는경향이 이어지고 있음

-      전반적으로 금리인하 수혜주가 많은 상황이어서, 최근의금리 반등 분위기의 악영향을 받고 있음

-      BM대비 언더퍼폼으로 전환하였음       

3)    포트폴리오 매니저가 선택한 종목 (절대수익추구형)

-      전일 매수한 MDS테크의 하락폭이 컸으며, 전일 상승했던 팅크웨어의 하락세로 BM 대비 부진한 성적을 보였음

      -   주식시장의 약세에도 불구하고, MDD(1.99%)는방어하였으며, BM인덱스 대비 초과수익도 4.85%로 여전히 양호한 상황